为什么要写网格交易法？

因为这对于刚入场的朋友们来说太重要了。

不管是玩股票、期货、合约、币圈等都是一个道理。对于刚入场的新手来说，市场从它们这里赚取了很多手续费，差价等。因为你不懂，不熟悉吗，没办法，只能先交点手续费，让人割割韭菜了，江湖混久了，成老油条了，大家都懂了。不过每个人都是这样过来的。

但是，不管是国内的交易市场，还是海外的交易市场中，我发现新手每年都比老手多，这是一个非常庞大的群体，每年仅贡献的手续费就不得了啊。

那么，对于新手而言，有没有一些策略或者是方法可以弯道超车，又避免翻车呢？

网格交易法，就是至今我发现的新手唯一可以战胜市场的方法。简单，还不用盯盘，不用干扰日常工作。

所以，咱今天就来聊聊这个网格交易法。

先说结论：熊市不用跑，15年6月至今回测收益15%（同期大盘下跌35%）。10年至今8年，年化23%。震荡期的大红包，12年-13年年化30%。当然这个结果和开仓价格，品种标的有一些关系。如果你做股票期货好多年，还在亏钱，那就不如学学网格交易法，赚的不多，但是至少你可以成为赚钱的那一小部分人群。

下面开始主题内容：

01  什么是网格交易法？

我们先来说一下什么是网格交易法，所谓的网格交易法，就是设定价值中枢，通过档位买入模式对我们要投资的个股进行机械化的操作，当股价下跌的时候我们分批买入，而当股价上涨的时候则分批卖出。网格交易法完全是一套机械化的交易方法，也不需要我们做任何思考和分析，只要机械的去执行即可。它就像一条渔网，当行情波动到不同的网格时进行低买高卖，这样可以让我们更加合理的去控制仓位，避免出现追涨杀跌，所以网格交易法也具备非常强的抗风险能力。

在国外有一种非常经典的仓位管理系统，它就属于一种网格交易，只要股票不退市，那么我们按照这种交易方式就能一直获利。比如说某只股票现在的价格是十元每股，我们有20万元的本金，那么我们就第一次买入十万元，股价每下跌一元我们就加仓一万元，而当股价每上涨一元则减仓一万元，通过这种方法可以让我们不断做高抛低吸，并且将风险完全控制在可以接受的范围之内。

想要使用网格交易法，那么我们需要按照以下三步来进行：

第一步，首先我们需要制定出网格计划。比如说我们的资金量有十万元，那么每格的仓位是一万，我们就建立起来一个十个各自的网格交易系统。在股价10元的时候建仓，那么每个格子就有10%的密度，这样一来，我们完全覆盖的价格空间就是10元到3.87元之间。

第二步，制定好了网格计划之后，我们开始买入股票，并且严格按照网格交易进行操作，我们从起始的价位开始，当价格每下跌一格我们就再买入一格。但是A股中是整买限制的，我们只能买到整数，这样我们10元建底仓，也就是买入了1000股，当股价跌了一元变成九元，那我们就买入1100股，而当股价从9元跌到了8.1元，我们就买入1200股，然后以此类推即可。

第三步，买入股票之后，当股价每上涨一个格子，我们就卖掉在这个格子买入的仓位，比如我们之前在8.1元买入了1200股，那么股价涨到9元的时候，我们就卖出这1200股，而当股价从9元涨到10元，我们就卖出1100股，之后每次上涨以此类推。

这就是最基本的网格交易法。

02  网格交易法的历史

上世纪四十年代的某一天，信息论之父申农在黑板上给大家演示：任何一个价位买进资金的50%，也就是说资金数量：股票市值=50%：50%。股票价格上涨一定幅度就卖出一部分股票，保持剩余的资金数量：剩余股票市值=50%：50%；反之股票价格下跌一定幅度，就用剩余资金买进一部分股票，始终保持剩余资金数量：剩余股票市值=50%：50%。用这个办法来对付股票价格的随机走势，长期交易是盈利的。他在十多年的交易生涯中，资金获得了29%的年复利增长。50岁后因为得了老年痴呆症，交易战绩没能延续。我在这里暂且称上面使用的交易数学模型为“等比例仓位模型”----事实上，50%完全可以是其他的百分比数值。

我来总结一下申农的策略：

第一，股价涨跌是不可预测的。

第二，股价上涨就不断卖出套现，股价下跌就不断买进股票。

这也是网格交易法最基础的，最古老的模型。按照这个方法，你肯定可以买到A股最低点。

03  网格交易法实战

国内普遍可以选择标的：股票 ，ETF基金， 期货，外汇。

1、选择股票：由于网格交易法追求的是不断的行情波动，行情波动越厉害，收益率就越高，哪怕股票不涨，只在一定的区间内不停波动，网格法也会获得很大的收益，按网格交易法的特性，会涨会跌，振幅较大的股票才合适网格法，所以日K线波动越大的股票越适合网格法。基于以上这个网格交易法的特性来说，再从安全性的角度出发，要玩这个方法的话，首先要选择效益高，质地好的股票。

个人认为，基金重仓股是较为安全的，毕竟也是大机构调研过，研究员精心挑选的股票，其次再选择大中盘子以下的股票，超级大盘股由于震荡甚微不适合网格交易法。

按以上条件通过软件选择出5-10只左右的备选股票，再分别计算它们10年以上的日平均振幅，最后选择最大日振幅的一只股票长期操作，最好日平均振幅要大于3%。

如图举例说明，比如中国国航：

8.1的价格我们建底仓10份，每涨0.5元，卖掉一份，同时每跌0.5元，买入一份。

底仓是为了增加收益率，没有底仓的网格交易，收益是非常低的。

做好资金管理，保证跌到5.6元，你还有钱继续购买。

这个买法是等份额买入法。

2、选择ETF基金：ETF基金的流动性较好，同时更加贴近于整体盘面走势。所以当趋势偏向于为震荡时，则可以利用网格法，机械式操作，吃满震荡市利润。对于长线价值投资者，也可以利用下文的建仓法，合理指导投资计划。

如图举例说明：ETF基金（创业板ETF159915）

1.47建底仓，每跌0.03，多买1000个份额。倒金字塔买进。（当然你也可以和中国国航一样，等份额买入，每次买入10000份。）

这个买法是金字塔式买入法。

ETF指数基金是一篮子股票的集合，散户投资ETF这只“大股票”可以免去挑选个股的烦恼，而且不必担心“黑天鹅”事件，不怕踩中“地雷股”。

更进一步讲，对于水平暂时不够的个人投资者来说，购买ETF能避免“赚了指数，赔了钱”的尴尬 。

1、期货，外汇等杠杆标的可以做网格交易吗？

可以是可以，不过期货10倍杠杆，外汇甚至百倍杠杆。对交易员技术水平要求很高，稍不注意就容易爆仓。最好满足下面三个条件：

1）网格足够大

2）仓位足够小（资金管理最重要）

3）标的波动大

这里需要强调一点，为什么很多人都容易被杠杆玩死，都只因一个字：贪。而职业交易员就不那么容易被杠杆害死。

为什么？

因为他们有一套操作简单的体系，比如网格交易法可能只是其中之一。

而你就完全是凭感觉在玩，怎么可能战胜的了市场的波动。或者说你也知道很多种方法，但是仅仅限于知道而已，还没有玩得很溜，就是知道但是到了自己操作的时候又不会了。而且很多方法都是反人性的，你控制不了自己的贪，当然也就无法是从这个体系，但投资本来就是反人性的。

所以，我们不如简化它，甚至量化，数据化，然后按照计划清楚明白去操作。不要让自己做选择题，符合计划就操作，不符合计划就别动。其他一切影响你计划的因素都不要理会。

说白了，网格交易就是一套知易行易的很机械的策略，你甚至可以选择一些有程序化操作的证券公司，设置好买卖数据后，自动化交易，都不用盯盘。

但是，反过来说，就是它的这种傻傻的机械逻辑，反而克服了因为市场波动而急病乱投医的冲动操作。

04  网格交易法的缺陷

当然，每个东西不可能完美无缺，我们必须看到网格交易法的一些缺陷，这样才能更好地把控它。

缺陷一：跌破最低价，会出现亏损。所以这个方法在底部震荡区域的效果最好，安全度更高。如果不幸真的跌破最低价，那只能死扛了。

缺陷二：突破最高价后开始牛市行情的话，收益不高。为了应对这种情况，我们只能在低位多买点，长期持有着。

缺陷三：资金使用效率不高。适当可以进行优化，比如首次建仓点尽量低一点，越低买的越多，以及高点才卖。这个也只能慢慢调整了。

尽管有这些缺点，但是网格交易法还是一个非常优秀的策略。只要时间够长，熊市中可以赚钱，牛市中也可以赚钱，只不过可能赚的少一点。

网格交易是和时间复利做朋友，时间越长，复利越大，收益越多。

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